中证1000期指主力(IM2302)基差扩大,套利机会显现,中证1000ETF指数(560010)涨0.81%
截至今日9:39,中证1000指数期货主力合约(IM2302)基差约为+30,次月合约期货基差重新持续回到升水,且幅度相较前几日大幅升水,基差的趋势存在套利可能。
考虑到1月合约马上进入交割,且2月合约马上成为当月合约、同时期货合约跨年基差升水效应正逐步蜕去,中证1000基差升水水平几乎达到历史的最高水平,基差未来可能逐渐回到长期贴水趋势中,且未来存在贴水且扩大的趋势,市场存在买入广发中证1000ETF(560010)+开空2月合约或3月合约的套利机会。
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作者:xiaoyue
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